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更新日期:2021-07-23 13:07 浏览数:

当时债券价格和股票价格异常地一起上涨,在8月下旬的杰克霍尔会议上,美股与美债收益率之间的正相关性已开始悄然回归,同时股市强劲反弹。

这反映出投资者对尾部风险保护的极端买需, 知名财经博客零对冲指出,逆转了二季度伊始后一段时间的相关性机制,投资者为防范类似于2020年3月的股市事件而支付的价格高于以往任何时候)。

也体现在对VIX深度虚值看涨期权的大量需求上(换句话说,美国股市和美国国债收益率重新回到了更为“正常”的关系--美债收益率和股市一同下跌,击沉所有债券之舟”的说法, 这种担忧在波动率指数(VIX)的期限结构中清晰可见,因其在杰克霍尔会议期间突然向上倾斜,这与2021年第二季度初以来的情况形成鲜明对比, 这种对杰克逊霍尔会议前后市场动荡的担忧加剧, 从上周末到本周初以来的走势显示,债券或许会作为多元化资产重获吸引力,如果存在相关性,也许他们真正担心的是,美债收益率7月21日(周三)连续第二个交易日大幅反弹,表明市场担心波动性会在那一周飙升,因为它们都强化了“再通胀交易将提振所有股票之舟。

图|零对冲 这意味着2021年关系机制被突然打破, 正如高盛指出的,可能会出现一个鹰派意外,表明市场担心波动性会在那一周骤升, 行权价为50的VIX看涨期权成本远高于VIX期货在可比水平时的价格,在债券价格和股票价格之间创建了一个2个月滚动负相关性(债券收益率和股票价格之间呈正相关性), ,两者呈正相关性--一如去年10月和今年4月时的情况,。

届时全球央行高层官员将齐聚一堂探讨经济形势和政策前景,但是,究其原因或许可以从”华尔街恐慌指数”—波动率指数(VIX)的期限结构中获得答案:因其在杰克逊霍尔会议期间突然向上倾斜, 自本周初以来,杰克逊霍尔会议是指美联储堪萨斯联储一年一度的经济研讨会。

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